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Analyse stochastique et applications

Lieu

Saïda, Algérie

Dates

01/03/2019 - 09/03/2019

Présentation

Les Probabilités et statistique sont en forte carence en Algérie et aussi dans les pays voisins. Cette discipline est abordée dans plusieurs masters Algériens dont un de l’analyse stochastique et Applications. Ces formations ont souvent besoin de faire appel à des compétences étrangères intervenant sur de courtes durées avec les contraintes pédagogiques que cela entraîne. Cette école veut attirer de nouveaux doctorants et accélérer la formation de jeunes docteurs spécialisés en Probabilités et Statistique. L’école CIMPA’2019 analyse stochastique et Applications se tiendra à l’université de Saida du 01 au 09 mars 2019, les cours de cette école porteront sur la théorie de calcul stochastique, le calcul de Malliavin et applications aux équations différentielles stochastiques, la théorie des chemins rugueux, l’Approximation probabiliste à l'aide du calcul de Malliavin, Introduction au switching optimal stochastique, équations différentielles rétrogrades et l’Arrêt optimal et Applications aux options américaines.

Responsables administratifs et scientifiques

Abdeldjebbar KANDOUCI (Université de Saida Dr Moulay Tahar, Algérie, abdeldjebbar.kandouci@univ-saida.dz)
Sonia FOURATI (INSA Rouen , France, sonia.fourati@univ-rouen.fr )

Comité scientifique

Boualem DJEHICHE (Department of Mathematics, KTH, Stockholm, Suède)
Toufik GUENDOUZI (Université de Saida Dr Moulay Tahar, Algérie)
Brahim MEZERDI (Université de Biskra, Algérie)
Giovanni PECCATI (Université du Luxembourg, Luxembourg)
Ciprian TUDOR (Université de Lille 1, France)
Frederi VIENS (Michigan state University, USA)

Programme scientifique

Cours 1: "Essentiel du calcul stochastique", M'hamed ED DAHBI (King Saud University, Arabie Saoudite)
Cours 2: "Stochastic PDEs and BSDEs", Anis MATOUSSI (Université du Maine, France)
Cours 3: "Le calcul de Malliavin et applications aux équations différentielles stochastiques", Eulalia NUALART (Universitat Pompeu Fabra, Espagne)
Cours 4: "Approximation probabiliste à l'aide du calcul de Malliavin", Ivan NOURDIN (Université du Luxembourg, Luxembourg)
Cours 5: "Arrêt optimal et Applications aux options américaines", Youssef OUKNINE (Université de Cadi Ayyad, Maroc)
Cours 6: "Introduction à la théorie des trajectoires rugueuses ", Samy TINDEL (Université de Purdue, USA)
Cours 7: "Introduction au switching optimal stochastique", Said HAMADENE (Université du Maine, France)

Comment participer:

Une pré-inscription est obligatoire pour tout les participants sur le site local : https://www.univ-saida.dz/cimpa2019/inscr.php#

Et pour candidater à un financement CIMPA, suivre les instructions données ici.

Date limite d'inscription et de candidature pour un financement: 4 novembre 2018.